量化交易十大骗局
量化交易成了一种新型投资方式。根据历史数据显示,在量化交易领域,量化交易基本上是一种以交易策略为主导,利用计算机技术和统计模型来管理自己的投资组合。由于市场上每个人的性格和偏好都不一样,因此量化交易最为常见。随着交易策略的不断成熟和普及,投资者交易量化交易也渐成一种常见的方法。
量化交易是现在越来越罕见的一种方式,它在各大网络平台以各种各样的方式和评分吸引全行业的量化交易员。但是量化交易只是在期货市场进行交易的一种方式,量化交易市场本身并没有严格的法规,没有那么规范。但是量化交易在网上找到很多,而且有着各种各样的版本,对于普通交易者来说有一定的挑战。但是通过期货量化的交易,往往会发现量化交易的难题有很多,并不需要每一个策略都正确,还需要不断在操作中加入经验,才能有较强的抗压能力。因此,投资者应该用量化交易的方法来进行量化交易。
4.程序化交易和主观交易都可以帮助投资者克服人性的弱点。程序化交易就是利用量化方法来实现投资者的策略交易。在量化交易之前,投资者可以根据自己的交易风格来进行量化交易。
投资者不知道这个命题是怎么样的,也不知道下个命题会是怎样的。
每个人都有自己独特的交易模式,这也是投资者能够盈利的法宝。所以,在制定过程中,量化交易应该结合量化模型来进行。投资者根据这个模型来进行交易。
例如,英国伯克希尔哈撒韦的金字塔交易模型,就是一个投资者,在13个月到17年的时间内创造了6年来的历史。模型选取的标准是每周平均收益20%,投资者在这个时间段内的量化交易收益率达到了10.40%,那投资者的收益率就是13%。
量化模型的特点是什么?它其实是一种量化交易策略。是一个投资者总结出来的结果。
量化模型很好理解,同样也是建立在收益率曲线模型中的。在每天平均收益20%的前提下,如果我们用模型来计算出一个投资者可以承受的最大回撤率,我们就会得出一个完全能够正确的结果。
但是它不一定是真实的,它需要我们知道的是自己的盈亏比。很多人说自己比别人差,这是因为他们承受的风险太小。
实际上,投资者还是比较少的。比如,投资者有20%的盈亏比,但是因为时间变短,承担风险的能力也就越低,这也是很多投资者亏损比较多的原因。
也有一些投资者是根本没有洞察到盈亏比,在这里就不再过多阐述。
有的投资者,可能自己的交易模型很好,盈亏比很低,但是,在未来,依然要判断清楚,这个时候,你会发现,他的盈亏比越高,他在整个投资组合中的盈亏比也就会越低。比如,海龟交易法则的交易模型在一个完整的交易过程中,止损最多,盈利最高,但是他的止损频率最低,而且是固定的,他的止损点位较高。