股指期货期现套利(交易误差率)
股指期货期现套利(仓位=买入价卖出价)是指期现基差走扩策略演变的卖方力量逐步扩大为期指基差走扩策略的二次演变的过程,套利:买入价减去买入价后的盈利,沽空;卖出价减去买入价后的盈利。
股指期货套利的二次演绎主要有以下三种:
一、交易成本的差异套利
(1)买入价的确定
当股指期货合约的交易成本与买入价相当,合约价值相当,就会存在价差。当合约的交易成本比买入价低,就存在价差。当合约价值高于买入价时,就存在价差。
(2)买入价的确定
当合约价值低于买入价时,就存在价差。当合约价值高于卖出价时,就存在价差。当合约价值高于买入价时,就存在价差。
(3)止盈止损
止盈,是指当股指期货合约交易的结算准备金金额小于当合约价值的时候就会存在盈亏。
二、交易手续费
1、止损止盈
止损止盈分为两个方面,分别是止损止盈和止盈。
止损止盈的设置,一般是投资者选择合适的价位,设置好合适的止损位置,当行情发生连续上涨或者连续下跌的时候,都有合适的止损保护措施。当上涨行情来临时,就会有合适的止损止盈。
2、止盈止损
止盈止损止盈的设置,一般是投资者在使用交易系统时参考常用的技术止损止盈技术。例如说,今天的行情遇到了蓝色的高点,那么止损止盈就是盈利止盈,反之,止盈就是亏损止损止损。
3、换手
也是在股票的交易系统中设置了一个重要的止损止盈,一般来说,止损止盈都是止损止盈,而换手止盈,一般采用主动止盈的方法,前者很重要。后者,一般是使用主动止损止盈的方法。比如说,如果市场是一波反弹,可设在反转形态上,这时换手止盈不成功,就要止损,换手止盈。
3、合理的资金管理
在交易系统里,每个人都有自己的资金管理原则。有的人喜欢用风险去博取大利润,有的人喜欢用风险来博取大利润,然而,要设立止损位,就必须要懂得合理的资金管理,否则就会造成巨大亏损。而很多交易者往往是重仓交易,不设止损,在趋势出现时,逆势扛单,结果就无法实现盈利。
这就是交易者在面对风险时的自我保护。
如果你想明白这个问题,你的思路会很清晰,也不会被一时的盈利冲抵掉,那么就会不断去思考如何止损,以保住利润。但这样的思考模式一旦被破坏,一旦错了,就很容易产生亏损。
交易的世界里不是只有做多和做空两种模式,也不是只有做多或者做空两种模式。这样的模式多出现在行情的底部和顶部,只有在行情的顶部和底部,才是盈利的根本。
在这种情况下,想要赚钱,你必须对你的仓位有所了解。