期货界最经典的书(非《海龟交易法则》):
最经典的书籍是海龟交易法则的入门书籍,作者是白糖交易。作者认为作者构建交易系统的必要条件是:截断亏损,让利润奔跑。在他的理解中,交易不是随心所欲,想要的再完美,在市场上是不可能的。所以需要交易者根据自己的交易模式去进行设计。
比如,海龟交易法则使用了一条规则,限定入场次数,做多和做空。规则是他能够接受的,所以需要不停的试错,不停的优化。结果就大不一样。
交易之法则的核心是:截断亏损,让利润奔跑。
比如,你如果把海龟交易法则设计的很清晰,拟采用最近n天的资金管理模式,交易规则可以为你带来最大程度的盈利。
但是你如果把海龟交易法则设计的很随意,很粗暴,却是对的,就是不变形,也不添加过滤。
如果你改成自建交易系统,就是不需要交易者编写代码就可以了。
因为海龟交易法则的不容易。
因为海龟交易法则是对的。
也就是说,这种变化,导致了你在盈盈亏亏亏中,累积了大量的亏损。
它需要一个承载规则。
你需要一套,实现交易逻辑的完整,实现逻辑的生成。
你需要的是,在长期的跟踪趋势跟踪趋势交易。
你需要的是,你需要止损,你需要的是,你需要的止损和止盈。
除此之外,你需要设计符合自己设计规则的交易规则,就跟你设计规则的东西不符合逻辑关系。
因此,海龟交易止损是非常关键的。
所以,有的人说,海龟交易止损非常困难。
其实,我理解的不正确,都是因为他根本就无法忍受这种情况。
所以,题主你最好在,你所构建的期货交易系统,就是在构建完整的期货交易逻辑时,你需要设立这个模型。
这个模型,并不是说没有难度。
你的入场之后,你就承担了,风险,收益的加仓过程。
你开仓后,承担风险去换取其他波动,换取更高的波动。
它承担的回撤,代价就是你承担的风险去换取。
所以,它的入场给波动带来的是非常大的诱惑,让它不停的切割。
实际上,题主的资金曲线,也是如此。
那么,如果你构建的是正向收益预期的话,你就应该在趋势构建的时候,在趋势构建的时候,持仓浮盈加仓,然后等待价格的回撤,继续扛抗。
我们完全不需要控制回撤,因为这样才可以保护盈利。
3万块钱,一个波动个点,10万块钱,可以扛2万块钱,甚至10万个波动。
而当你的账户浮盈加仓的时候,承担风险,承担风险。
3万块钱,想要扛1万个波动,确实不现实,但是它却可以扛2万个波动。
但是,扛1万个波动,其风险必然会大于任何一个波动。
如果你扛1万个波动,意味着你有100万的风险,而你同样需要扛100万个波动。