明天行情怎么样?基本面:周五沪指跳空低开后震荡走低,收跌0.43%。截至收盘,上证综指报3427.38点,跌幅0.69%,成交量减少19.96万手至52.10万手;深证成指报15508.25点,跌幅0.52%,成交量减少9.79万手至64.80万手;创业板指数报1896.64点,跌幅0.33%,成交量减少1.09万手至47.81万手。
流动性:央行周一续作4000亿元MLF,央行开展1200亿元MLF操作。资金面:本周银行间质押式回购利率多数回落。截至周五,银行间质押式回购DR001加权平均利率(下同)报收2.49%(-1.01%),DR007报收2.77%(-0.15%),DR014报收2.62%(-0.09%),DR014报收2.75%(-0.06%)。本周银行间质押式回购DR001加权平均利率(下同)报收2.73%(-0.12%),DR014报收3.06%(-0.13%)。
公开市场方面,本周DR007加权利率为2.99%(-0.04%),DR014为2.76%(-0.40%)。
货币市场方面,本周有10年期国债逆回购到期收益率报收2.49%(-0.37%),10年期国债逆回购期限约为2190年,1年期国债逆回购期限为2180-2220年,2年期国债逆回购期限为22203-28203年。
市场利率方面,本周有2年期国债逆回购到期收益率报收2.64%(-0.06%),5年期国债逆回购到期收益率报收2.82%(-0.49%),10年期国债逆回购到期收益率报收3.75%(-0.04%),1年期国债逆回购到期收益率报收2.84%(-0.14%)。
股市方面,本周仅有5个交易日,全周国债收益率出现小幅回落,全周净回撤逾20BP。盘面上,银行间债市跌幅一度超过3%,利率债收益率上行较明显收窄。
债券市场方面,利率债整体表现相对平稳。盘面上,国债期货所有合约均小幅收跌,其中10年期国债期货主力合约T1806跌逾5%,成交量微减;5年期国债期货主力合约TF1806跌逾3%,成交量大幅走低。国债期货和TS2001前20名主力合约均呈现放量增仓格局。
此前,一级市场上,所有期限活跃券1702103和601119的一级市场共成交1.3万亿元,较上一交易日增加34亿元;一级市场上,各期限活跃券180213和601119交投均呈现放量增仓状态。
国债期货方面,昨日T1707合约上午多数时间以震荡收盘,午后多数时间,在上午交易时段,主力合约以高开低走为主,但午后随着上午持续走低,尾盘有所回升。截至收盘,T1707报93.730元,跌幅1.01%,成交量增仓1216手至2453手;2706合约报101.14元,跌幅0.07%,成交量减少12228手至8812手;3706合约报111.75元,跌幅0.04%,成交量减少47手至754手。