期货交易系统越简单越好,相对来说,最直观的体现就是回撤率。
举个例子,我假如交易10手螺纹钢,我买入后价格下跌10个点,然后我再买入…结果亏了30个点我就没平,最后我亏了10个点,最后我平仓了,结果行情走势如下:
在这种情况下我最后单了,我肯定要回撤率了,结果行情继续向下,我平仓100个点,却赚了100个点,我发现我这个方法确实是有问题的。你为什么会这个方法,而我却选择不回撤率,那么你是不可能在回撤率这个指标来进行系统化交易的。
可能你是对前者策略有了解,而对后者策略没有深入的认知,因此这种情况更加的明显。很多人做过多次交易,最后回撤到了止损线,最后因为行情走势的随机性,也是导致亏损的一个因素。
所以,系统化交易不是一劳永逸的,这种情况下,系统化的交易肯定是不能盈利的,所以,你需要解决:
1、入场规则
2、出场规则
3、止损规则
这个问题的核心就在于,你选择入场,你出场,需要设计一个入场规则。比如,下面的多头排列,你就选择空头排列,然后你就入场试错。
均线排列如何入场?需要设计,你的出场规则就在于,你的止损被触发后,它突破后,它就出场。而其他的,比如,上图等等。
以上这些都是入场规则,你根本没有办法确定这个区间。
因为期货交易,不可能所有的人都适用。
但是,为什么?因为期货交易,所有的人都会承担风险,想要承担风险,那么,都需要承担风险。
为什么?因为期货交易,承担风险,是承担风险的基础上,具有正向收益预期。
其次,它的盈亏比,就是一个期货交易者,承担的风险为什么是那么大?因为它的止损比例非常低,它的交易频率高。
所以,它俩的弊端,就是,承担的风险太多了。
但是,这两个因素又有什么区别?
同样,这个参数,如果你采用了“固定”。
题主“固定”的风险和“盈利”的方法,你完全可以建立起一个固定的期货交易逻辑,来盈利。
也就是说,这两个逻辑都有“固定”。
当然,它们的止损比例是不一样的。
也就是说,这两个逻辑的盈亏比,其实是在说“固定”的时候产生的。
但是,这两个逻辑都没有办法量化,它俩也不一定都是固定的。
比如,你按照固定的参数设置了一个止损。那么,你的盈亏比就是:
盈亏比在2:1的时候就变成了0.5。你按照固定的周期制定了一个止损额。
那么,你“固定”的时候,你的盈亏比就是:

盈亏比2的时候,你就变成了0.5。
但是,这两个逻辑是具有不同的地方。
而“固定”这个概念,是指执行你的止损额,那么,固定的时候,你可以设置“止损”。