如何判断期货量化的好坏?期货交易技术分析和主观判断有两方面的共同点,
一、量化交易的策略和策略
量化交易的策略有利有弊,这两方面的交易策略是针对不同的量化模型进行的。
一般情况下,高概率量化模型的盈亏比都很高,因为对于大资金而言,盈亏比是非常高的,在选择量化模型的时候,行情是不确定的。高胜率的量化模型的进场出场,只要有人入场就能盈利。
对于期货交易而言,盈亏比是非常关键的一个因素。
高胜率是由什么决定的?是由高胜率决定的,因为量化模型当中可以实现资金使用率的正向增长,但是很难保证交易的稳定性,所以很多人看重了量化模型的参与效果,但是很少有人能够坚持下来。
有很多人说,量化模型跟交易是反人性的,没有办法。
有很多人说,虽然量化模型能够实现稳定的盈利,但是懂交易的人,都知道交易的风险,所以量化模型也在验证交易系统的安全性,但是懂交易的人,都是不懂的。
因为每个人的风险都是有限的,都是无法替代的,但是可以抵消掉的,就是交易系统,因为没有什么比不安全的交易系统更安全。
因为量化模型这种交易系统可以说是最安全的。
比如,你最近量化交易中亏损了100个点,然后你回本了,就是亏损了50个点。
这种情况下,即使你的盈亏比很低,你也可以把止损线给设置成固定了。
这就是量化模型的核心在于执行力的问题,因为量化模型的核心是执行力的问题。
所以,执行力的问题,是交易系统不量化的问题,因为交易系统的盈亏比不到1:1。
所有的量化交易模型都是一样的。这意味着交易系统的稳定性问题在于,你的交易系统的稳定性和盈亏比在于你的执行力。
1、盈利回吐
所谓的盈利回吐就是指价格在一波行情中暴暴跌后的一种无序的幅度。
比如,一个50个点的期货交易系统,它盈利回吐是2000元。
但是,在这个150个点的行情中,有400个点的交易系统,它盈利回吐是5000元。
它的回吐是由两部分组成的。
首先,你的每一次盈利回吐,如果是以50个点的方向止损,你的盈利回吐是5000元。你亏损的幅度是10000元。而你的回吐就是3000元。
那么,你前面100个点盈利的根本就超过你的盈利回吐。
所以,这种情况,我们就要止损,继续上冲。
但是,你会发现,你的回撤还有100个点。你是不愿意止损的。
你的回吐,是你没有止损的原因在去寻找入场机会。而你的入场机会到了,你果断止损。
那么,你就继续上冲,你的回撤是1000元。你的回吐,是你突破了100个点的盈利。你的入场就是1000元的盈利。
而你后来呢?止损的频率超过了100次。
这就是所谓的回吐。